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경제지표(소비 및 생산) - 산업생산, 소매판매 1.산업생산 정의 : 철강, 기계, 섬유 등 다양한 산업들의 생산활동 수준을 평가하는 지표 상세 : ISM제조업 지수와 비슷한 영향력 발표일 : 매월 중순 속성 : 동행지표 특징 : GDP에서 생산부문 동향을 파악 2.소매판매 정의 : 식 음료, 주유소 등 13가지 주요 소매점의 매출을 반영 발표일 : 매월 13일 전후 해석 : 경기상태를 반영함과 동시에 인플레 압박을 가늠 통화정책을 고려할 때 연준이 중요시 여기는 지표 그러나 이 지표는 특정한 계절성을 가지고 있어서 휴가철, 대목에는 높게 나타나는 경향 또한 외부의 영향을 받을 수 있는 가솔린(원유가격에 영향) 등으로 인해 변동성이 크게 나타나는 경향 예측치와 수정치가 시장에 미치는 영향이 더 큰 편 2021. 9. 15.
경제지표(소비 및 생산) - ISM 제조업지수 ▪정의 : 공급관리자협회(The Institute of Supply Management, ISM)가 발표하는 제조업동향지수 ▪상세 : 신규주문, 생산, 고용, 재고 등의 지수를 하나의 통합된 점수체계인 PMI(Purchasing Manager Index)로 합산하여 발표. ▪발표일 : 매월 초일 ▪속성 : 선행지표 ▪판단기준 : 50 기준, 예측치와의 괴리가 더 중요한 영향 ▪시카고 제조업지수 : 시카고 지역의 제조, 비 제조업체들의 업황에 대한 의견을 지표화한 지수로 ISM과 매우 높은 상관관계를 가지고 있고 매월 말에 발표.(ISM의 선행지표 역할) ▪Empire State 제조업지수 : 뉴욕주의 기업 경기 수준을 평가하고 0이 기준점. 2021. 9. 14.
DB금융투자 차세대 API - 레지스트리 등록 2021.08.24 - [증권사 API] - DB금융투자 차세대 API - 설치의 과정을 문제없이 수행하였다면 마지막으로 레지스트리 등록과정이 필요한데 아래의 그림과 같이 명령어를 입력하면 된다. 우선 위의 왼쪽 그림과 같이 검색 화면에서cmd를 검색 후 반드시 관리자 권한으로 실행한다. 그리고 해당 명령어 창에 아래의 명령어를 복사해서 붙여넣고 엔터를 눌러주면 dbcommagent.dll 파일이 레지스트리에 정상적으로 등록되고 문제가 없을 경우 위의 오른쪽 그림과 같은 성공메시지가 발생한다. 여기까지 완료하면 이제 api를 사용하기 위한 기본환경이 갖추어 졌으므로 다음 포스트에서는 간단한 시세 알림 api프로그램을 빌드해보자. Cd C:\DB금융투자\DBHappyPlus32 regsvr32 dbcomm.. 2021. 8. 26.
DB금융투자 차세대 API - 다운로드 차세대 버전으로 변경되었지만 API 신청화면 및 다운로드 화면은 기존과 동일한 방식으로 다운로드가 가능하다. 상세한 설명은 이전 포스트 2021.03.02 - [증권사 API] - DB금융투자 API로 인공지능 HTS 만들기 - 1을 참고해서 다운로드해보자. 다시 한번 상기하자면 happy+ 32 bit 설치(2021.08.24 - [증권사 API] - DB금융투자 차세대 API - 설치 편) -> 관리자 지정 -> API 신청 -> 가장 최종적으로 다운로드를 진행해야 정상적으로 작동한다는 점 명심하자. 다운로드가 완료되면 해당 폴더에 아래의 그림과 같은(빨간색) 압축파일이 생성되고 마우스 우클릭으로 압축을 해제하면 파란색 박스와 같은 폴더가 생성된다. 압축을 해제한 뒤 해당 폴더에 들어가 보면 아래의 .. 2021. 8. 24.
DB금융투자 차세대 API - 설치 이번에 디비 금융투자에서 차세대 전산을 선보이면서 기존의 API 프로그램도 새 버전으로 전부 업데이트되었다. 우선 신규 API 사용에 있어서 꼭 필요한 TR 파일은 신버전의 Happy+를 다운로드하여 설치한 뒤 새롭게 접속해야만 다운이 가능하다. 위의 그림처럼 홈페이지에 접속한 뒤 신규고객 HTS 다운로드를 클릭한 다음 아래의 그림을 참고하여 반드시 32 비트 버전의 HTS를 다운로드 해준다.다운로드가 완료되면 폴더에 exe 파일을 실행하여 설치를 완료해 준다. 설치가 다 끝난 다음에 프로그램을 의도적으로 한 번 이상 로그인하여 필요한 파일을 자동으로 다운로드하도록 한다. 만약 이러한 과정을 생략할 경우 아래의 그림과 같은 오류 메시지가 발생하며 정상적으로 실행이 되지 않을 수 있다. 이러한 경우에는 당.. 2021. 8. 24.
지금처럼 돈을 써제끼면(재정적자) 코스피에 미치는 영향은? 지난 포스트에서 코스피의 적정 값은 얼마인지(2021.08.16 - [내 맘대로 연구일지] - 코스피 지수의 적정 값은 얼마인가?)를 추정할 때 가장 큰 지표로 볼 수 있는 것은 바로 GDP라고 했고 몇 가지 사례를 통해 그럴싸한 논리도 펼쳤다. 물론 이 세상에 100%가 어디 있나 그냥 높은 확률로 그럴 것이라 생각하는 거지. 자 그러면 이번 포스트에서는 GDP의 구성 공식을 살펴보고 재정적자가 코스피에는 어떠한 악영향을 미치는지 하나씩 살펴보자. 우선 GDP 는 아래와 같은 항등식으로 산출된다.[참고 : 맨큐의 경제학] GDP = C(소비)+I(투자)+G(정부구입)+NX(순수출) 경제가 성장하기 위해서는 지속적인 투자가 이루어져야 하고 이에 따라 기술의 발달, 자본의 축적이 생기게 된다. 그렇게 저 .. 2021. 8. 21.
국면전환(Regime-Switching)모형을 이용한 코스피추세 예측 지난번 포스트 내 맘대로 연구일지에서 코스지의 적정 지수를 한번 추정해봤다.(2021.08.16 - [내 맘대로 연구일지] - 코스피 지수의 적정 값은 얼마인가?) 물론 국부의 측정하는 지표로서의 관점에서는 지수는 장기적으로는 deterministic trend 한다고 봐도 무방하다. 다만 그 기다림의 시간이 너무 길고 지루할뿐더러 워런 버핏처럼 현인이 아닌 이상 장기투자의 지루함을 견딜 수 있는 사람은 매우 적다. 경기가 하락과 상승을 반복하듯이 코스피 역시 단기적인 관점에서는 bull(강세) & bear(약세)를 반복하기 때문에 코스피는 결정론적 추세를 가지는 것이 아니라 확률적 추세(stochastic trend)를 가진다고 보아야 마땅할 것이다. 이렇게 어떠한 상태에 따라 확률 과정이 다를 수 있.. 2021. 8. 20.
Multivariate GARCH(다변량 이분산 모형) 조건부 이분산이라는 말은 금융시장에 임의의 이코노믹 쇼크가 가해졌을 때 그로 인한 변동성(분산)은 바로 직전 기에 영향을 받지만 시간이 지날수록 장기 평균 분산에 근접한다는 말이다. 이러한 현상을 모델링할 때 단일 변수 시계열의 경우에는 지난번 포스트 2020.10.20 - [시계열 모델링] - (G) ARCH 모형의 분석절차에서 살펴본 것처럼 비교적 간단하게 도출할 수 있다. 그러나 금융시장의 경우 서로 복잡하게 얽혀 있기 때문에 하나의 자산에 가해진 충격은 다른 자산 혹은 다른 나라의 금융시장에도 영향을 미치는 경우가 빈번하다. 상식적으로 생각해보자. 전일 다우지수가 박살이 났다. 적당히 박살 난 게 아니라 아주 그냥 아작이 났다고 치자. 다음날 코스피는??? 슬프지만 비슷할 확률이 매우 높다. 또한.. 2021. 8. 19.
코스피 지수의 적정 값은 얼마인가? 국부론의 저자 애덤 스미스는 부의 원천은 노동이며, 부의 증진은 노동생산력의 개선으로 이루어진다고 주장하였다. 그리고 생산의 기초를 분업(分業)에 두었다. 그는 분업과 이에 수반하는 기계의 채용을 위해서는 자본의 축적이 필요하며, 자유경쟁에 의해서 자본축적을 꾀하는 것이 국부 증진의 정도(正道)라고 역설하였다. 또한 이기심은 중세에서처럼 천한 것이 아니라, 인간의 행복 실현을 위해 신(神)이 내려준 수단으로써 비능률·불합리를 제거하는 유일한 요소이자 국부의 원동력이라고 주장했다. [네이버 지식백과] 국부론 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소) 오래된 고전이지만 아직까지 그 이론의 상당 부분을 그대로 수용하여 현실 경제에 적용하고 있다. 그렇다면 오늘날 국부를 측정하는 지표는 무엇일까? 가장 먼저 떠오는.. 2021. 8. 16.
다이나믹 모델링 : 칼만필터(Kalman Filter)를 이용한 주가예측 어떠한 현상을 모델링함에 있어서 크로스섹셔널 분석(횡단면적)의 경우 변하지 않는 상수 파라미터를 추정하는 정적 추정이 더 적합할 수도 있다. 그러나 롱기튜드(종단면) 분석, 특히 시계열 자료에 있어서는 경우에 따라 시스템의 구조적인 변화 등으로 시간에 따라 변하는 상태변수를 추정하는 것이 더 유용할 때가 있는데 이러한 분석법을 동적 추정이라고 하며 그 대표적인 사례가 바로 칼만필터 모델링 기법이다. 주식분석 생성형 인공지능, 지금 바로 클릭 https://leenaissance.site/리네상스 테크놀로지인공지능 주식대장, 무엇이든 물어보세요.leenaissance.site 칼만필터 모형의 사전적 정의를 살펴보면 칼만 필터(Kalman filter)는 잡음이 포함되어 있는 측정치를 바탕으로 선형 역학계의.. 2021. 6. 28.
확률 미분방정식(SDE)을 이용한 주가 시뮬레이션 일반적으로 미분방정식이라 함은 한 개 또는 그 이상의 종속변수를 한 개 혹은 그 이상의 독립변수에 대한 도함수를 포함하는 방정식을 의미하며 이때 하나의 독립변수를 포함하는 방정식을 상미분 방정식이(ordinary differential equation)라 하고 이를 푸는 방법은 변수분리, 적분인자 등의 해석적 방법과 오일러, 룬게-쿠타 방법 등의 수치적으로 풀이할 수도 있다. 그런데 1개 이상의 독립변수가 확률과정을 가지는 재미난 현상을 모델링하기 위해 등장한 것이 바로 확률 미분 방정식(SDE : stochastic differential equation)이다. 예를 들어 쇠구슬을 3층에서 떨어뜨렸을 때 일정 시간 뒤에 물체의 낙하지점은 중력가속도를 이용한 미분방정식으로 풀 수 있고 수 차례의 반복실험.. 2021. 6. 22.
기계학습의 종류 - 오차기반 이번 포스트에서 다룰 내용은 가장 널리 이용되고 있고 가장 큰 비중을 차지하고 있는 오차기반의 머신러닝의 기법에 대한 내용이다. 유사도기반(2020/12/22 - [텐서플로우] - 기계학습의 종류 - 유사도 기반), 정보기반(2020/12/13 - [텐서플로우] - 기계학습의 종류 - 정보 기반), 확률기반(2021/01/10 - [텐서플로우] - 기계학습의 종류 - 확률기반)의 학습과 마찬가지로 오차기반의 학습 방법 역시 어떠한 목적(정답)에 다다르기 위한 최적 신경망(일종의 미분방정식)을 구하는 공통을 목표를 가지고 있지만 그 방법론에 있어 오차를 최소화하는 방식이다. 자 설명을 쉽게 하기 위해서 우선 가장 간단한 미분방정식인 단순선형회귀를 예로 들어보자. 특정 데이터셋에서 이 데이터의 특징을 가장 .. 2021. 1. 13.

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