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확률 미분방정식(SDE)을 이용한 주가 시뮬레이션 일반적으로 미분방정식이라 함은 한 개 또는 그 이상의 종속변수를 한 개 혹은 그 이상의 독립변수에 대한 도함수를 포함하는 방정식을 의미하며 이때 하나의 독립변수를 포함하는 방정식을 상미분 방정식이(ordinary differential equation)라 하고 이를 푸는 방법은 변수분리, 적분인자 등의 해석적 방법과 오일러, 룬게-쿠타 방법 등의 수치적으로 풀이할 수도 있다. 그런데 1개 이상의 독립변수가 확률과정을 가지는 재미난 현상을 모델링하기 위해 등장한 것이 바로 확률 미분 방정식(SDE : stochastic differential equation)이다. 예를 들어 쇠구슬을 3층에서 떨어뜨렸을 때 일정 시간 뒤에 물체의 낙하지점은 중력가속도를 이용한 미분방정식으로 풀 수 있고 수 차례의 반복실험.. 2021. 6. 22.

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