본문 바로가기

728x90
반응형
728x90
반응형
iid검정 1

ARIMA 모형의 분석절차(확률적 모형분석) 시계열 자료는 추세, 계절, 백색잡음 등 다양한 요인이 중첩되어 결정된다. 이 때 각 요인들이 결합되어 고정적인 패턴을 나타내는 확정적 모형과 그렇지 않고 불규칙적인 패턴을 보이는 확률적 모형이 있다. 대표적인 확률적 시계열 패턴이 주가변동이다. 자 그렇다면 이렇게 확률적 모형을 분석하는 절차는 어떤 과정을 거치는가에 대해 알아보자. 1. 시계열자료의 안정성을 검정 2. 불안정 시계열일 경우 적절한 변환을 통해 안정적 시계열로 변환 3. 개연성 있는 예비모형을 산정해야 하는데 이때 acf, pacf cv 지표 혹은 auto.arima 프로그램을 이용할 수 있다. 4. 선정된 모형을 통해 추정 및 평가과정을 거친 다음 최종모형을 선정한다. 5. 예측에 대한 성능평가를 통해 최대한 현실에 가까운 모형을 도출.. 2020. 10. 19.

티스토리툴바