본문 바로가기

728x90
반응형
728x90
반응형
MLE 2

Multivariate GARCH(다변량 이분산 모형) 조건부 이분산이라는 말은 금융시장에 임의의 이코노믹 쇼크가 가해졌을 때 그로 인한 변동성(분산)은 바로 직전 기에 영향을 받지만 시간이 지날수록 장기 평균 분산에 근접한다는 말이다. 이러한 현상을 모델링할 때 단일 변수 시계열의 경우에는 지난번 포스트 2020.10.20 - [시계열 모델링] - (G) ARCH 모형의 분석절차에서 살펴본 것처럼 비교적 간단하게 도출할 수 있다. 그러나 금융시장의 경우 서로 복잡하게 얽혀 있기 때문에 하나의 자산에 가해진 충격은 다른 자산 혹은 다른 나라의 금융시장에도 영향을 미치는 경우가 빈번하다. 상식적으로 생각해보자. 전일 다우지수가 박살이 났다. 적당히 박살 난 게 아니라 아주 그냥 아작이 났다고 치자. 다음날 코스피는??? 슬프지만 비슷할 확률이 매우 높다. 또한.. 2021. 8. 19.
다이나믹 모델링 : 칼만필터(Kalman Filter)를 이용한 주가예측 어떠한 현상을 모델링함에 있어서 크로스섹셔널 분석(횡단면적)의 경우 변하지 않는 상수 파라미터를 추정하는 정적 추정이 더 적합할 수도 있다. 그러나 롱기튜드(종단면) 분석, 특히 시계열 자료에 있어서는 경우에 따라 시스템의 구조적인 변화 등으로 시간에 따라 변하는 상태변수를 추정하는 것이 더 유용할 때가 있는데 이러한 분석법을 동적 추정이라고 하며 그 대표적인 사례가 바로 칼만필터 모델링 기법이다. 주식분석 생성형 인공지능, 지금 바로 클릭 https://leenaissance.site/리네상스 테크놀로지인공지능 주식대장, 무엇이든 물어보세요.leenaissance.site 칼만필터 모형의 사전적 정의를 살펴보면 칼만 필터(Kalman filter)는 잡음이 포함되어 있는 측정치를 바탕으로 선형 역학계의.. 2021. 6. 28.

티스토리툴바