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홀트-윈터 1

시계열자료의 평활법 - 지수 평활법 이동평균은 가중치가 없는 산술평균으로 평활하는데 비해 지수 평활은 가중치를 부여한 가중평균을 산정하는 방법이다. 이전 포스트에서(2020/10/15 - [머신러닝 with R/시계열모델링 with R] - 시계열 자료의 평활법 - 이동평균 평활법) 다루었던 가중이동평균 평활법과 별반 차이가 없다. 그러나 가중치를 연구자가 임의로 설정하지 않고 최소 SSE(sum sqared error)를 나타내는 알파값을 추정하는 방법을 적용한다면 홀트-윈터 방법을 이용할 수 있다. #홀트-윈터 방법의 자세한 수리적 유도과정에 대해 좀 더 상세한 내용을 알고자하는 사람은 관련서적을 참고하자. 아래의 추천도서는 개별 모델들의 수리적 유도과정 뿐만 아니라 적절한 샘플 예제도 구현하기 용이하도록 제공하고 있어 상당한 도움이 .. 2020. 10. 15.

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