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국면 1

국면전환(Regime-Switching)모형을 이용한 코스피추세 예측 지난번 포스트 내 맘대로 연구일지에서 코스지의 적정 지수를 한번 추정해봤다.(2021.08.16 - [내 맘대로 연구일지] - 코스피 지수의 적정 값은 얼마인가?) 물론 국부의 측정하는 지표로서의 관점에서는 지수는 장기적으로는 deterministic trend 한다고 봐도 무방하다. 다만 그 기다림의 시간이 너무 길고 지루할뿐더러 워런 버핏처럼 현인이 아닌 이상 장기투자의 지루함을 견딜 수 있는 사람은 매우 적다. 경기가 하락과 상승을 반복하듯이 코스피 역시 단기적인 관점에서는 bull(강세) & bear(약세)를 반복하기 때문에 코스피는 결정론적 추세를 가지는 것이 아니라 확률적 추세(stochastic trend)를 가진다고 보아야 마땅할 것이다. 이렇게 어떠한 상태에 따라 확률 과정이 다를 수 있.. 2021. 8. 20.

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